Finlandiya'da sauna nerdeyse yazılı tarihten bile eskidir. Eski Roma'da ise buhar saunaları orta çağda başlamıştır.
Eski Yunan'da Spartalılar, M.Ö.9.Yüzyıl ile 4. Yüzyıllar arasında Loconicum adı verilen ısıtılmış sıcak volkanik taşların üzerine su dökülerek ilk sauna türü olan "kuru buhar banyosunu" ortaya çıkarmışlardır. Saunanın vatanı olarak bilinen Finlandiya'da saunaya Fince Löyiy adı verilmiştir. Löyiy Fince saunaya özgü bir isimdir ve sıcak taşların üzerine su dökülerek elde edilen kuru buhar mekanı anlamına gelmektedir. 5 milyon nüfuslu Finlandiya'da 1,7 milyon adet sauna bulunmaktadır. Bugün sauna türü birçok aşamalardan geçmiş ve bilimsel bir metodu ile inşa edilip kullanılmaktadır.